JPモルガン、債券トレーディング業務にFPGAベースのスパコン導入 33
ストーリー by hylom
スパコンというか専用機？ 部門より
スパコンというか専用機？ 部門より
danceman 曰く、
JPモルガンでは、債券トレーディングオペレーションの時間短縮にスーパーコンピューターが一役買っている。今年初めの話だが、これまで8時間かかっていたリスク算出が、スパコンを使うことで238秒にまで短縮されたことが発表されたそうだ（本家/.、COMPUTERWORLD UK記事）。
この債券トレーディングオペレーションに導入された「データフロースーパーコンピューター」の開発を行ったのはMaxeler Technologies社。x86などの既存CPUではなく、特定のタスクを処理するために専用に設計されたFPGAベースのチップが採用されており、128テラフロップもの処理能力を持つとのこと。これはx86 CPUのコア12,000個分以上の性能だという。
ホルホル (スコア:3, 興味深い)
http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20110502/268840/?rt=nocnt [nikkeibp.co.jp]
会員サイトなので、興味深いところを抜き出す。
> 価格に関しては，市販のスーパーコンピュータに匹敵する性能で，１/100~1/1000の価格になるとの説明だった。「なぜ，安価にできるのか」と聞くと，Maxelerのアクセラレータはある問題に特化したコンピュータだからだという答えが返ってきた。ある問題とは，基本的に制御が必要でない大規模なデータフロー・グラフに帰着できる問題をいう。ハードウェアとしては，非常に段数の大きなパイプラインになる。J.P.MorganやChevronの適用例では，400~500段のパイプラインが複数のFPGAに実装されているという（なお，規模の小さなパイプラインだと，Maxelerのアクセラレータを導入する効能はあまりない）。
あと、この手のは基本的にメモリアクセスはパイプラインの最初と最後以外にはしません。(最近の事情は知らんのだけど)
> Maxelerは開発用のコンパイラ「MaxCompiler」を用意しているが，制御のないデータフロー・グラフを複数のFPGAに自動的に実装する作業を行うだけだ。すなわち，ハードウェアの詳細に関しては気にしなくともいいが，高速化したいアルゴリズムなりプログラムなりを，制御のないデータフロー・グラフにするまでは，基本的に人手の作業となる。Maxelerはハードウェアのアクセラレータと開発用のコンパイラを販売するだけではなく，顧客のアルゴリズムやプログラムをデータフローに変換するためのエンジニアをかかえており，変換サービスを有償で提供している。サービスの価格はケースバイ・ケースだが，数人が数カ月従事したとして，数千万円になるという。
リンク先に画像がありますが、JavaのIDEで書いてます。これをFPGA用のVHDLにコンパイルするんだとか。
成功の秘訣は金持ち相手に絞ったことらしい。
個人的には、問題と客を適切に絞り込んだあたりがセンスよく思える。たぶんハードはFPGAにメモリとホストI/Fをつけただけの平々凡々なもの。
Re:ホルホル (スコア:1)
そういやどこかで聞いた覚えがあるなあと思ったら、Flynn先生のとこか。
石油会社に売り込んで長々と開発して
http://www.geocities.jp/andosprocinfo/wadai10/20100904.htm [geocities.jp]
JP Morganもゲット
http://www.geocities.jp/andosprocinfo/wadai11/20110716.htm [geocities.jp]
そしてさらにJP Morganで規模拡大
http://www.geocities.jp/andosprocinfo/wadai11/20111217.htm [geocities.jp]
最初は低空飛行でどうなることかと思っていたら、結構うまいことやりましたね。
スタンフォード大学Flynn教授の特別講義 - FPGAで超高速計算を実現 (スコア:2)
スタンフォード大学Flynn教授の特別講義 - FPGAで超高速計算を実現
http://news.mynavi.jp/articles/2010/05/25/flynn_fpga_hpc/index.html [mynavi.jp]
MAX3 dataflow compute cards (スコア:1)
http://www.maxeler.com/content/hardware/ [maxeler.com] の"MAX3 dataflow compute cards"がそうなのかな？ "MAX3 card supports the latest Xilinx Virtex-6 FPGAs directly connected to up to 48GB of DDR3 DRAM,..."…ってあるし。
Re: (スコア:0)
>制御のないデータフロー・グラフを複数のFPGAに自動的に実装する作業を行うだけだ。
なんか一昔前のシェーダみたい
Re: (スコア:0)
関連記事としては下記のような海底地層CT像計算にも用いられているとか．
http://news.mynavi.jp/articles/2010/05/25/flynn_fpga_hpc/index.html [mynavi.jp]
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110502/191552/?ST=print [nikkeibp.co.jp]
Re: (スコア:0)
>たぶんハードはFPGAにメモリとホストI/Fをつけただけの平々凡々なもの。
まあ、そのハード部分にあまり凝るようだと、「FPGAじゃなくて普通にチップ起こせよ！」って事になっちゃうからな。
Re: (スコア:0)
いや、FPGAは量産効果があるんで、コストパフォーマンス的にカスタムチップの出る幕はないです。
Re: (スコア:0)
#かなり特定されそうなのでAC
GRAPE (スコア:0)
GRAPEでやってるような粒度が小さくて並列性の高い問題だからGRAPEみたいなハードウェアで高性能を叩き出したということか？
ということはGRAPと同じように汎用性はなくて一般的なベンチマークを走らせることも出来ない？
Re:GRAPE (スコア:1)
なんでいちいち一般的な処理を考える必要があるんだよ!!
開発者はそう思っているにちがいない。
Re:GRAPE (スコア:1)
知り合いの言っていたことだけど、汎用にするってことはいろんなことを想定しなきゃいけないのでコストが増えて性能が下がる。
それに対し専用の機材は使われる用途がはっきりしているためにコストも低く性能も高い。
本当かどうかは知らないけど。
300MHz程度のPS2のエミュレートに2GHzだって聞いたけど、そういうことじゃないかな？
Re: (スコア:0)
精度を落として消費電力を抑制するCPUを連想した。
Re: (スコア:0)
これ [srad.jp]?
Re: (スコア:0)
「通話」という用途におけるスマートフォンと黒電話のコストと性能の比較
Re: (スコア:0)
とは言っても、利用幅を広げる事は開発費の取得先を広げる事に繋がる。
まあ、こういう要件なら開発した結果の利益を外部と分け合う気も無く自社で開発費をすべて持てるのだから良いのだろうが。
Re: (スコア:0)
「何の役に立つのか」「金になるのか」という観点ではこれ以上ないほど有用な用途だというのにな。
Re: (スコア:0)
なんでいちいち一般的な処理を考える必要があるんだよ!!
開発者はそう思っているにちがいない。
ユーザもそう思っていますよ。
Re: (スコア:0)
オレ様のニーズに最適化しろって？
Re: (スコア:0)
>> オレ様のニーズに最適化しろって？
2chやスラドで「オレ的には～に最適化されれば最強」みたいな戯言を言うだけの連中と違って，JPモルガンは巨額の開発費を100%自己負担しているはずで，「俺様のニーズに最適化しろ」というのは全くもって正論でしょう．その前提だとむしろ最適化しない方がおかしい．
Re: (スコア:0)
> JPモルガンは巨額の開発費を100%自己負担しているはずで，
そして営利企業であるJPモルガンはそれを上回る利益をもたらすと確信しているから投資したわけだよね。
目的もなく「2番じゃダメなんです」とか言って国の財布からカネを出させようとしているどっかの国とはえらい違いだ。
全然わからないんですがコメントする練習 (スコア:0, オフトピック)
カツマが再婚する確率でも計算してやれ
Re:全然わからないんですがコメントする練習 (スコア:1)
私も門外漢なのですが、
地球シミュレータじゃなく、世界経済シミュレータなんてものじゃないでしょうか。
非常に多くの観測値(経済指標等)から、シミュレータ内のパラメータ(明日の株価とか)の
推計値を刻々と更新してくれるような。
観測値と株価の間の関係式も固定したものが与えられている訳ではなく推計結果を
現実と比較して関係式も更新しているのでしょう。
なので、妙齢の女性経済評論家の再婚という事象を何件か観測できれば、次の再婚の
確率を、昨今の経済情勢を勘案した結果として算出できるものと思われます。
Re: (スコア:0)
スパコンの使用料をお支払いいただけるならいくらでも(にっこり)
Re: (スコア:0)
金と結婚したんだろ。
リスク算出の評価関数 (スコア:0)
組み合わせ?mini-maxとかかな?
たれか解説求む。
#昔証券会社がFFTのアクセラレータをどーのこーのを思い出した。
#カルマンフィルタとかの積和アクセラレータかな?
Re: (スコア:0)
よう知らんけど、コピュラがうんちゃらかんちゃら言う奴じゃないか？
CDSのリスク評価するやつ
あれ複数の証券をまとめる関係で証券間の相関関係を調べる必要があって、そのために使うもの、だったか
共分散ぐらいならなんとかついていけるんだけど、フィルタみたいなのがいっぱいあってようわからん
Re: (スコア:0)
変動要因の主成分分析による変動要因の変動要因探索と、変動要因の未来予測?
信号処理屋の所感 (スコア:0)
FPGAは今が一番幸せな時期かも。
制御タイミングに厳密な高速データレータの処理や、柔軟なデジタルインターフェースとしてASICを代替する分野では小規模FPGAは生き残る気はしますが
単純な計算性能でみるとGPUにはるかに引き離されちゃった気がしてます。
集積度が増えて大規模なこともFPGAで出来るんじゃないってやりはじめてる人たちには、
FPGAの弱い所が目立ち始めてるよーな。
Re: (スコア:0)
Maxelerのスパコンが対象とするプログラムは、単一の巨大でユニフォームではないデータフローグラフですから、FPGAにジャストフィットなのです。メモリアクセスもしませんしね。
GPUは比較的小規模なプログラムの大量のユニフォームな繰り返しを得意としますので、相性が良くありません。
ちなみに、J.P.モルガンはGPUベースのシステムも導入しています。